Movendo média etf

Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos utilizados para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo. Um período extremamente difícil para investir no mercado de ações Comprar e manter o Índice SP 500 durante este período resultou em uma perda de 0 95 por cento a partir do final de 2009, de acordo com os resultados extremamente frustrantes, muitos investidores têm se afastado de comprar , Que funcionou tão bem nos anos 80 e 90. Eles se voltaram para uma variedade de estratégias, desde a diversificação em classes de ativos alternativos até a análise fundamental ou técnica, Erformance. One técnica amplamente empregada por investidores profissionais e individuais é a média móvel média móvel foram abraçados por uma boa razão, como os investidores poderiam ter-se salvo perdas substanciais no mercado de urso passado, usando-os para determinar quando segurar e quando vender Os índices do mercado amplo Aplicando uma média móvel de 50 dias ou 200 dias para o SP 500 em 2008 teria produzido uma perda de 3 14 por cento e 3 47 por cento, respectivamente, Em contraste, uma posição de compra e retenção no SP 500 Teria retornado um negativo 38 49 por cento. Essas perdas serão eventualmente recuperados No entanto, muitos não têm os nervos de aço necessário para pendurar lá depois de assistir o seu ovo de ninho duramente ganho dizimado Para esses investidores, uma abordagem de investimento disciplinado é necessária para Reduzir a volatilidade em suas carteiras, ao mesmo tempo, impedindo-os de resgatar para baixo na parte inferior Um tal método pode ser o uso de médias móveis. Neste artigo, vamos explorar três das mais populares m Oving a média dos 200 dias, 50 dias e um cruzamento de 50 dias de 200 dias Vamos analisar os riscos e retornos de cada um, comparando-os uns com os outros e também com buy-and-hold investir Vamos estudar os resultados de Negociação destes sistemas no índice de ações SP 500, a partir de 1971, os dados do primeiro ano está prontamente disponível ênfase especial será dada aos três principais mercados de urso que ocorrem neste período. Moving médias definidas O que é uma média móvel Investopedia define-lo como um Por exemplo, para calcular uma média móvel simples de 10 dias, um deve coletar os preços normalmente ao fechar para a segurança nos últimos 10 dias, adicionar Eles juntos e dividir por 10 No dia seguinte, um iria incluir o preço para o dia mais recente e soltar o preço para o primeiro dia Daí, a média é apelidado de mover. A vantagem de usar médias móveis é que eles são grandes na definição Se um investimento é tendência para cima ou para baixo O problema, porém, é que eles são, por definição, lento para se adaptar quando uma tendência mudou Como Robert D Edwards e John Magee escreveu em seu trabalho clássico Análise Técnica das tendências de ações. O problema com uma média móvel E que descobrimos há muito tempo, mas continuam batendo de vez em quando é que ele não pode escapar inteiramente de seu passado O mais suave a curva ciclo mais longo tem, mais inibido é em responder a recentes mudanças importantes de tendência. Média movente um pouco mais sensível a dados recentes, em vez de dados mais antigos, muitos investidores usam uma média móvel exponencial, que calcula a média móvel geométricamente Neste estudo, vamos usar médias exponenciais exclusivamente. 200 dias de média móvel, que os preços médios nos últimos 200 dias Geralmente, quanto mais tempo do investidor s prazo, mais a média móvel utilizada Por exemplo, um comerciante dia ha Não é útil para uma média móvel de 200 dias Um investidor de longo prazo, em contrapartida, não tem utilidade para uma hora A média móvel de 200 dias é o modo de espera para os investidores de longo prazo. Para os propósitos de nosso estudo, Ser investido no SP 500 quando o preço estava negociando acima da média móvel de 200 dias e fora do mercado quando o preço estava abaixo da média O gatilho da compra é puxado quando o preço do dia s baixo sobe acima da média Um sinal de venda é Brilhou quando o preço s elevado do dia cai abaixo da média A maioria de técnicos do mercado confiam em dados de fechamento melhor que em altos e baixos intraday para indicar negócios Quando eu analisei os dados, entretanto, isto resultou em uma quantidade excessiva de negociar do whipsaw Assim, Os altos e baixos intraday são empregados para gerar os sinais do comércio. Os resultados do desempenho para esta estratégia comparada a comprar e prender o SP 500 que começa dezembro 31, 1970 e que termina dezembro 31, 2009 estão na figura 1. Os retornos totais para ambos os métodos são virtualmente O mesmo O grande d Usando a média móvel de 200 dias, os investidores teriam diminuído sua volatilidade anual em 26%. Em outras palavras, um teria obtido o mesmo retorno com apenas três quartos do risco. A Figura 2 quantifica a Retorna durante os mercados de urso de 1973-74, 2000-02 e 2008 Em cada um, investidores buy-and-hold perderam aproximadamente metade de seu capital. Figure 3 descreve os resultados de usar o sistema de média móvel de 200 dias durante estes mercados de baixa A carteira foi avaliada nos aumentos de SP 500s imediatamente antes destes mercados de urso A carteira foi ajustada então com base no número de negócios durante o mercado de urso Na desaceleração 73-74, este sistema deu seis sinais falsos da compra na maneira para baixo em O urso de 2000-2002, deu três sinais falsos No declínio de 2008, deu quatro Ainda, os resultados globais foram muito melhores do que comprar e segurar. A estratégia de média móvel de 200 dias funciona melhor durante os mercados de tendências, seja para cima ou para baixo não Bem durante os períodos em que o mercado se move mais ou menos de lado Em todo o período, o sistema ditou 87 viagens de ida e volta 174 total Embora isso trabalha para apenas 4 5 negócios por ano, a maioria desses negócios ocorreu durante intervalos de negociação agitado Aproximadamente metade apareceu nos 1970s sozinho Durante estes mercados laterais, não era uncommon fazer negócios em uma base semanal ou quinzenal apenas 36 dos 87 negócios foram rentáveis ​​Assim, quase 60 por cento do tempo, as posições foram fechadas em uma perda Isto Teria sido frustrante para a maioria, aumentando a probabilidade de que um seria trapacear usando o sistema Além disso, um investidor teria incorrido custos de negociação e as consequências fiscais se a negociação em uma conta não qualificada que não estão incluídos nesta análise Devido a esses inconvenientes, muitos investidores Não usam a média móvel de 200 dias apenas para ditar a atividade da carteira. Eles usarão outros indicadores em conjunto com ela para basear suas decisões de investimento. Deve-se notar que os cálculos de retorno para este documento não incluem dividendos, o que teria aumentado os retornos substancialmente Os investidores teriam estado no mercado cerca de 70 por cento do tempo 28 de Os 39 anos estudaram a negociação da estratégia de 200 dias Por isso, eles teriam recebido muitos pagamentos de dividendos, mas obviamente não tanto se tivessem simplesmente mantido o SP 500 durante todo o tempo em vez disso Parece prudente permanecer em dinheiro por algumas semanas após Recebendo um sinal de venda e, em seguida, quando parece que um whipsaw é menos provável, investir a carteira em títulos do Tesouro Isso pode mitigar a perda de dividendos quando não mantém stocks.50-Dia média móvel A média móvel de 50 dias é geralmente definida como Um utilizado por investidores de médio prazo Os critérios de compra e venda permanecem os mesmos que para o estudo de média móvel de 200 dias, sendo a única diferença a média móvel. Ach versus buy-and-hold aparece na Figura 4 O retorno oferecido pelo sistema de média móvel de 50 dias foi substancialmente menor do que o buy-and-hold abordagem No entanto, o desvio padrão também foi muito menor para a estratégia de média móvel. A Figura 5 mostra uma grande diferença em relação à abordagem buy-and-hold na Figura 2 nas crises de 1973-74 e 2008. A disparidade não é tão acentuada na 2000-02 mercado de urso Enquanto o SP 500 declinou por quase metade, um investidor teria ainda assistiu um terço de sua carteira evaporar A razão para esta decepção foi whipsaw negociação Os preços cruzaram a média móvel de 50 dias tanto durante esses três anos que 29 As transações foram executadas A maioria dessas transações resultou em pequenas perdas, que somaram ao longo do tempo comparando-se a 50 dias com a média móvel de 200 dias, vemos que o primeiro superou o último no primeiro mercado de baixa Os 200 dias perdidos muito menos No segundo urso Os resultados foram praticamente idênticos na última desaceleração. Como se poderia esperar, usando uma média móvel mais curta gera mais sinais de compra e venda Embora a média de 50 dias certamente indentifies uma mudança na tendência mais cedo, muitos destes sinais provou ser Assim, esta estratégia gera 2 5 vezes mais atividade do que a abordagem de 200 dias. Durante os mercados sem tendência, houve momentos em que Um investidor teria comprado um dia e vendendo o próximo Apenas 30 por cento dos comércios foram rentáveis ​​O tempo gasto no mercado de ações também foi menor do que a média móvel mais longa, em aproximadamente 64 por cento 25 dos 39 anos estudados Parece que para a maioria Os investidores de longo prazo, utilizando uma média móvel de 200 dias pode ser uma escolha melhor do que o 50-day.50- Crossover média móvel de 200 dias Até agora, este artigo estabeleceu que usando médias móveis pode reduzir a volatilidade da carteira Há desvantagens, no entanto, incluindo falsos comprar e vender sinais e uma elevada percentagem de perder negócios O primeiro aumenta os custos de negociação, e possivelmente impostos também O último pode ser psicologicamente prejudicial Como investidores veteranos perceber, controlar as emoções é metade da batalha Usando esta abordagem, empregam-se as médias móveis de 50 dias e 200 dias. O gatilho comercial é puxado quando uma média móvel atravessa a outra. Se a média de 50 dias Se a linha de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias, é gerado um sinal de venda. Este é um método popular na literatura sobre análise técnica, em que o cruzamento dos As médias de 200 dias e 50 dias são referidas como uma cruz dourada. A performance contra uma abordagem passiva de compra e retenção é mostrada na Figura 6. Este sistema de média móvel gerou um rendimento anual respeitável de 0% Uma abordagem passiva, mas com uma incrível volatilidade de 33 por cento. Também teve um maior retorno com menor desvio padrão do que as estratégias de 50 ou 200 dias. A Figura 7 analisa o desempenho do mercado de baixa de 50 a 200 dias de crossover. O método perdeu mais do que os sistemas de média móvel de 50 dias e 200 dias em 1973 e 1974 15.300 vs 7.000 ou 10.400, respectivamente, no entanto, durante os últimos dois mercados de baixa, o sistema de cruzamento funcionou melhor do que os outros dois. Nos três mercados de baixa renda, não vemos muitos sinais errados Os investidores tiveram apenas um comércio whipsaw no urso de 1973-74 Eles não tinham tais operações no 2000-02 ou no período de 2008 ver Figuras 8-10.Ou também pode observar Revendo estas três cartas porque unicamente usar a média móvel de 50 ou 200 dias resulta em tantos negócios incorretos A linha azul é a média de 50 dias A linha laranja é a média de 200 dias. Mesmo talvez não tão rápido Para discernir uma mudança na tendência, o progn da estratégia Ostications foram muito mais precisos Setenta e seis por cento de todos os comércios de ida e volta foram rentáveis ​​O sistema gerou apenas 17 negócios de ida e volta, 34 em todos menos de um por ano Um investidor usando este método teria sido investido no mercado 72 por cento de O tempo apenas um pouco mais do que usar a média móvel de 200 dias por si só Todas as três estratégias de média móvel são comparadas com buy-and-hold na Figura 11.Conclusão Este estudo indica que um investidor pode reduzir o risco em sua carteira, alistando a ajuda Das médias móveis Usando o SP 500 como um investimento por procuração, é claro que o sistema de crossover de 200 dias de 50 dias é superior às médias móveis de 50 ou 200 dias por si mesmos. Embora isso possa ser verdade para o mercado de ações em geral , Os resultados podem variar para diferentes índices. Há muitas maneiras que um investidor pode usar esta informação Uma tática seria simplesmente o comércio de um fundo SP 500 negociado em bolsa ou fundo de índice com base nos sinais gerados Outra seria investir em outros Se que a média de 50 dias esteja acima da média de 200 dias no índice de ações SP 500 e liquida essas posições quando o sinal de venda for No entanto, a aplicação de estratégias de média móvel em conjunto com a diversificação da carteira e gestão prudente do dinheiro pode reduzir substancialmente o risco de uma pessoa. Se nada mais, isso levará a um melhor sono se a Próxima década é qualquer coisa como o último, e pode levar a um maior ninho egg. November 12, 2017 às 8 40 am por Tom Lydon. Quando investir em qualquer fundo negociado em bolsa, deve-se ter uma estratégia clara no lugar em vez de confiar Em sentimentos do intestino ou instintos da luta-ou-vôo, os investors podem olhar as linhas da tendência para começar um sentido de quando devem estar dentro ou para fora. Por exemplo, Greg Harmon para Dragonfly Capital segue a porcentagem de sto Cks que negociam acima de sua média movente simples de 200 dias, ou pontos de SMA. Harmon a um gráfico de nove anos, com o fundo roxo que indica o movimento real no SP 500.Investors notarão que os fundos do mercado ocorreram tipicamente quando a porcentagem das ações sobre a 200 dias de SMA mergulhado abaixo de pelo menos 45 Com um nível de 60 8 hoje, Harmon advertiu que ainda há espaço para muito mais downside. Here em tendências de ETF, nós olhamos uma ETF 200 dias exponencial média móvel para determinar comprar Ou vender posições Se o fundo está acima de sua EMA de 200 dias, é sinal positivo, enquanto que se o fundo diminui abaixo da tendência, é um indicador para sair Um ETF Trend-Seguindo Plano para todas as estações. Os ETFs estão pairando ao redor ou abaixo de seus EMAs de 200 dias. SPDR SP 500 ETF NYSEArca SPY 0 7 acima de sua média móvel exponencial de 200 dias. Powershares QQQ Trust ETF NYSEArca QQQ 1 7 abaixo de sua média móvel exponencial de 200 dias. SPDR Dow Jones Industrial Média ETF NYSEArca DIA 0 4 bel Ow sua média móvel exponencial de 200 dias. IShares Russell 2000 ETF NYSEArca IWM 0 8 abaixo de sua média móvel exponencial de 200 dias. Para mais informação em seguir tendências do investimento, visite nossa tendência que segue category. Max Chen contribuiu a este artigo. Like. Advisory s que estão saindo do negócio, mesmo sem perceber it. Starting um futuro financeiro em seu Etherium 30s. Bitcoin Quem vai ganhar o Cryptocurrency Crown. Active Investimentos Um lote de esperança é Dangerous. Post Comment Cancelar reply. You deve ser Logado para postar um comentário.